Likidite Riski

Likidite Karşılama Oranı Analizi

LKO, Basel III’e Geçiş kapsamında BDDK tarafından Türkiye koşullarına uyumlulaştırılan LCR-Liquidty Coverage Ratio’yu baz alır. Kısa dönemli likidite analizidir. LKO analizinde amaç, bankanın otuz günlük Net Nakit Çıkışlarını-NNÇ karşılayabilecek yeterli seviyede Yüksek Kaliteli Likit Varlık-YKLV bulundurma durumunu belirlemektir.

Risk Yazılım Teknolojileri-RYT Likidite Karşılama Oranı –LKO aracı, BDDK’nın Basel III kapsamında talep ettiği LK120HS formunun BDDK’ya gönderilen formatta alınmasına olanak sağlar.

RYT LKO analizinde LKO hesaplamasını etkileyen üç ana bileşen dikkate alınır:

  • Yüksek Kaliteli Likit Varlıklar-YKLV

  • Nakit Çıkışları-NÇ

  • Nakit Girişleri-NG

Bankanın varlık veya yükümlülüklerinden oluşan bu ana bileşenler LKO’da belirtilen kriterlerle alt kalemlere ayrıştırılır. Bu alt kalemlerin tutarları, ilgili kaleme ait:

  • YKLV için Dikkate Alma Oranı

  • NÇ için Çıkış Oranı

  • NG için Giriş Oranı

İle çarpılarak Toplam (YKLV), Toplam (NÇ), ve Toplam (NG) leri oluşturulur. Elde edilen toplam değerlerden, LKO Yönetmelik’te belirtilen formüllerle

  • Yüksek Kaliteli Likit Varlık Stoku

  • Net Nakit Çıkışları

Elde edilir. Bu tutarlar; LKO-Likidite Karşılama Oranı’nının pay ve paydasını oluşturmaktadır:

 

LKO konsolide ve konsolide olmayan bazda; yabancı para birimi ve toplam para birimi (Yabancı para ve Türk parası toplamı) üzerinden hesaplanır.

RYT Likidite Karşılama Oranı –LKO aracının en önemli katkılarından biri, LK120HS’e dönük senaryo analizlerinin oluşturulabilmesidir. Senaryo analizleri kapsamında bilanço değişiklikleri, faiz ve kur değişikliklerinin LKO’ya olan etkilerinin gösterilmesi sağlanır. Bu sayede banka bilançosunda alınan stratejik kararların, faiz ve kur şoklarının mevcut LKO oranını ne şekilde etkilediği gözlenebilir.

Özellikler

  • LKO120HS formunun oluşturulması

  • Senaryo Analizi: LKO aracı farklı senaryolar altında LKO analizi gerçekleştirme imkanı sunar. Bu senaryolar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

    • Piyasa Senaryoları:

      • Faiz Şoku

      • Kur Şoku

    • Stratejik Yönetim Senaryoları

      • Varlıklarda likidite kalitelerine göre değişim

      • Varlık ve yükümlülüklerde yüzdesel artış

    • Davranış Senaryoları

      • Erken ödeme ve geri çekilme senaryoları

    • Dikkate Alma Oranı senaryoları

    • Vade Senaryoları: LKO’nun paydasını oluşturan Toplam Net Nakit Çıkışları’nın 30 gün dışında farklı vadeler için dikkate alınması.

 

 

© 2017 RiskTurk
Design By OnlineMerkez