Kredi Riski

Kredi piyasasındaki sürekli büyümenin yanında artan belirsizlik ve volatilite kredi riskinin ölçülmesinde ileri tekniklerin kullanılmasını gerektirmektedir.  Risk Yazılım Teknolojileri tarafından geliştirilen Kredi Riski modülü, bankalara kredi risklerini proaktif olarak kontrol etme imkânı sunar ve oldukça karmaşık süreçler olan kredi riskinin ölçülmesi ve kredi fiyatlamasını, basitleştirerek bankalara  hızlı ve düşük maliyetle uygulayacakları bir çözüm sunar.

Özellikler:

  • Temerrüde Düşme İhtimalinin (PD), Temerrüt Halinde Kayıpların (LGD), Temerrüt Halinde Risk Tutarı (EAD)  Hesaplanması
  • Derece Göçü (Rating Migration) Analizi
  • Korelasyon Yapılarının Çıkarılması
  • Portföyün Kredi Riski Dağılımının Çıkartılması
  • İki Farklı Kredi Riski Yaklaşımı
  • Beklenen Kayıp (EL) Hesaplaması
  • Beklenmeyen Kayıp(UL) Hesaplaması
  • Kredi için Riske Maruz Değer (Credit VaR) Tahmini
  • Ekonomik Sermaye (ECAP) Belirlenmesi
  • Yoğunlaşma İstatistikleri
  • Senaryo Analizleri
  • Stres Testleri
  • Marjinal Risk Hesaplamaları
  • Risk Ayarlı Kredi Fiyatlaması
  • RAROC

 
Kredi riskinin ölçülmesinde ilk aşama, kayıpların belirlenmesi için gerekli olan PD, EAD, LGD, volatilite gibi parametrelerin hesaplanmasından oluşur.  Daha sonra bu parametreler kullanılarak, EL ve UL hesaplamaları yapılarak, son aşama olan Risk Ayarlı Kredi Fiyatları ve RAROC rapoarları çıkarılır.

Temerrüt Halinde Kayıp (LGD)

LGD hesaplaması EL ve UL gibi kredi riski ölçülerine doğrudan etki etmektedir.  Bu istatistik doğası gereği farklı sektörler, temimat tipleri ve bölgeler arasında varyans barındırmaktadır.  RST Kredi Riski Modülü,  LDG dağılımının farklı momentlerini hesaplamanın, yanında Kernel temelli alternatif LGD dağılımlarının kullanılmasına da imkan vermekte ve bu farklılıkların riske etkisini verimli bir biçimde yansıtılmasını sağlamaktadır.

Beklenen Kayıp (EL):

En sık kullanılan kredi riski ölçüsü olan EL, PD, LDG ve EAD kullanılarak elde edilmektedir.  Kredi Riski Modülü’nde, EL analitik ve simülasyonlar kullanılarak oluşturulan dağılımlar kullanılarak tahmin edilebilir.  Esnek yazılımımız sayesinde, içinde bireysel ve ticari farklı kredi portföyleri bulunduran bankanın gerçek kredi porföyünün yanında farklı varsayımsal kredi portföyleri için de EL tahmini yapılabilir.

Beklenmeyen Kayıp (UL):

Tahmin edilen kredi kayıplarındaki sapma olarak tanımlanan UL, bir kredi portföyünün gerçek riskliliğini ölçmek için sıkça kullanılan bir ölçüdür.  EL ile beraber UL, kredi riskinin belki de en önemli kısmı olan ekonomik sermayeyi (ECAP) ölçmekte kullanılır.  EL için olduğu gibi, yazılımımız tüm krediler için UL değerlerini sunar ve bu RAROC hesaplamasının farklı düzeylerde yapılmasına imkân tanır.

Risk Ayarlı Kredi Fiyatlaması ve RAROC:

Modern kredi riskinde kredi fiyatlaması maliyetler, fon transfer fiyatlaması (FTP), EL ve UL’den oluşur.  RST Kredi Riski Modülü, bu karmaşık fiyatlama sürecini kullanıcı için basitleştiren bir yapı sunmaktadır.  Farklı kredi segmentleri için ( Bireysel, KOBİ, Ticari gibi) fiyatlama için, kullanıcının müşteri ile ilgili temel bilgileri girmesi yeterlidir.
Risk Ayarlı Getiri (RAROC), krediler açısından çok önemli bir performans ölçütüdür.  Esnek yazılım sayesinde Kredi Riski Modülü, kullanıcaya bireysel müşterilere kadar inerek raporlama ve risk/getiri karşılaştırması yapma imkânı sunmaktadır.

© 2017 RiskTurk
Design By OnlineMerkez