FRM Level 1

Amacı:
• Eğitim programı risk yönetimi alanında global çapta en yaygın sertifika programı olan ve Global Association of Risk Professionals (GARP) tarafından
düzenlenen Financial Risk Manager (FRM) sertifika sınavının ilk aşamasına (Level 1) yönelik olarak dizayn edilmiştir.
• FRM sertifika programına ilişkin detaylı bilgiler ilerleyen sayfalarda yer almaktadır.
• Eğitimde FRM sınavı içeriği ile uyumlu olacak şekilde finansal risk yönetiminin felsefesi, risk ölçümü için global çapta kullanılan model ve teknikler, risk
yönetiminde iyi uygulama örnekleri, risk yönetimine ilişkin örnek olaylar ve vaka analizleri yer alacaktır. Eğitimde finansal risk yönetimi konusunda kapsamlı
bilgi edinmek isteyen katılımcılara finansal risk yönetimi için gerekli olan teknik, yöntem ve bilgileri aktarmak hedeflenmektedir.
• Eğitim programının FRM sertifika sınavına girecek adaylar açısından sınav başarısını önemli ölçüde artırması hedeflenmektedir.
 

Hedef kitlesi:
• Finansal risk yönetimi alanında çalışan veya çalışmayı planlayan risk yöneticileri,
• Banka, sigortacılık veya yatırım sektöründe çalışan profesyoneller,
• Finansal risklerin yönetilmesi konusunda bilgi birikimini artırmak isteyen reel sektör profesyonelleri
 

Eğitim Süresi:
• Toplam 10 gündür. 10 hafta boyunca Cumartesi günleri düzenlenecektir.
• Tarihler: 22-29 Şubat, 7-14-21-28 Mart, 4-11-18-25 Nisan Cumartesi
• GARP tarafından düzenlenen FRM Level 1 sertifika sınavı 16 Mayıs 2020’de yapılacaktır.
 

Eğitim İçeriği:
• Eğitimde FRM sınavına yönelik olarak konu anlatımlarına, temel konulara ilişkin hatırlatma notlarına, vaka analizlerine, örnek sorulara ve deneme sınavlarına
yer verilecektir.
• Eğitim materyalleri ve örnek sorular İngilizce olacak, ancak eğitim dili Türkçe olacaktır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

• RİSK YÖNETİMİNİN TEMELLERİ
o Risk türleri, riskin ölçülmesi ve yönetilmesi
o Risk yönetimi ile nasıl değer yaratılır?
o Kurumsal yönetim içerisinde risk yönetiminin rolü
o Kurumsal risk yönetimi
o Önemli finansal çöküşler ve risk yönetimi hataları
o Sermaye varlıkları fiyatları modeli (CAPM)
o Riske göre düzeltilmiş performans ölçümü
o Çok faktörlü piyasa modelleri
o Bilgi riski ve veri kalitesinin yönetilmesi
o Risk yönetiminde etik ilkelerin önemi
 

• KANTİTATİF ANALİZ
o Kesikli ve sürekli olasılık dağılımları
o Olasılık dağılımlarının paramtrelerinin tahmin edilmesi
o Popülasyon ve örneklem istatistikleri
o Bayesci istatistik yaklaşımı
o İstatistiksel tahmin yöntemleri ve hipotez testi
o Korelasyon ve copula yöntemleri
o Korelasyon ve volatilitelerin EWMA ve GARCH modelleri ile
tahmin edilmesi
o Volatilite vade yapısı analizi
o Tek ve çok değşikenli doğrusal regresyon
o Zaman serileri analizi
o Simülasyon yöntemleri

• FİNANSAL PİYASALAR VE ÜRÜNLER
o Organize ve tezgah üstü piyasaların yapısı ve işleyişi
o Türev ürünler ile finansal korunma (hedging)
o Faiz oranları ve faiz duyarlılığı ölçütleri
o Kur riski
o Şirket bonoları
o İpotekli konut kredilerine (mortgage) dayalı menkul kıymetler
o Kredi derecelendirme kuruluşları
 

• DEĞERLEME VE RİSK MODELLERİ
o Riske maruz değer (RMD) yaklaşımı
o Beklenen kayıp yaklaşımı
o Stres testi ve senaryo analizi
o Opsiyon fiyatlaması
o Sabit getirili menkul kıymet değerlemesi
o Finansal korunma (hedging)
o Ülke ve devlet riski ölçüm ve yönetim modelleri
o İçsel ve dışsal kredi derecelendirmeleri
o Beklenen ve beklenmeyen kayıplar
o Operasyonel risk

 

Eğitim kataloğuna aşağıdaki linkten erişebilirsiniz:

http://www.riskturk.com/tmp/FRM_Level1_Egitim_Katalogu.pdf